Part Two: Deep Dive in to Day-Trading 的One Minute 原油 油 Time-Frame. Short Selling Chart Structure, Price Reversal Intra-Day for Up Trend.
本文的第一部分在这里 原油卖空的当日交易信号&看涨逆转| 1分钟图|石油交易策略。
对于此高级会员职位，我们将使用此视频（第1部分）作为指南：
我们的纪律快速说明。
We chart financial instruments using both conventional and algorithmic charting methods. Charted on all time-frames, we use up to fifty conventional indicators and back test charting up to sixty months. When complete, the algorithmic models then provide a structure of trade representing primary support and resistance areas, time cycle considerations and more. 的process is ongoing with real-world testing and models are updated regularly.
Specific to crude oil, we now utilize eighteen proprietary algorithmic models (representing various time-frames). 的models / data are used in our personal trading, distributed to internal members and commercial enterprise clients on regular rotation, broadcast live to our 石油交易室, timely 设置 are shared to the private member Discord oil chat room and coded to our 机 trading 软件.
这篇文章专门针对十八种模型之一–一分钟的时间范围。更具体地说，抛售结构和反转点表明原油交易当天的趋势发生了变化。
的Structure of a 原油 油 Intra-Day Sell Off.
如本文第一部分所述，原油在通常非常精确的结构内卖出。了解贸易的结构可以帮助日间交易者从事贸易管理的许多领域。这可以包括确定交易规模，处理价格涨跌的波动，设定止损单，确定在何处，何时何地扩大规模并持有以及在何处谨慎或根本不进行交易。
从我们的机器贸易开发流程和先前的贸易经验中学习。
我们自身的发展正在日内交易中处理这些交易管理注意事项。我本人是一日交易者，可以利用数十年的先前经验来评估这些指示或信号，但是当您开始编写软件以进行原油交易时，此过程将大不相同。
当我交易时（作为一个机械地执行交易的人），我使用的是我本能和经验。但是那个过程到底是什么？评估起来很复杂，但是在为您进行交易的编码软件时是必需的，这对于任何交易者都必须考虑。
我了解到我没有’对原油如何真正交易一无所知。我以为我知道，但是我没有’t。随着我们继续开发软件，我们继续在各种时间范围内发现机器流动性已经存在或正在创造可以建模的结构化贸易其他方面的贸易领域。这是一个非常耗费人力的过程。
当您编写软件来交易金融工具（例如原油期货）时，它就成为一门绝对的学科。它必须有一个基于规则的绝对系统来执行交易（在我们的案例中，我们的石油软件现在有将近4000条规则或指令被用来制定交易决策）。它是一和零。没有空间 认知失调 –没有自欺欺人的空间（在以后的文章中会对此进行更多介绍）。
的main point is this, oil trade is very structured (there are times of day or week when it is 疏松 but for the most part it is structured). It is structured because it is (in large part) 机 liquidity that is trading crude oil intra-day –估计超过80％。
我们正在分享我们在开发此类软件方面的经验，以帮助人类商人能够与机器驱动的石油贸易竞争（并且我们正在向其他企业集团提供数据）。
You will find that crude oil trades like no other and it does not trade the way conventional traders think it trades. 的rules are in large part very different than what the average retail trader thinks.
我们最近完成了18种石油贸易算法模型的编码软件（并且我们的专有IDENT订单流程软件也完全包含在代码中）。上周，我们在实际交易中运行了该软件，并从代码中清除了错误（我们遇到了十个，’t nice to deal with –我们有一些当日提款）。现在，我们只是在软件中添加设置（相当于进行小更新而进行大型模型代码开发），并且在观察实时交易时也对软件进行了调整。
换句话说，我们的开发已基本完成，因为所有模型现在都在软件中，并且交易序列已全部运行，这使我们能够调试软件。展望未来，我们期望该软件的运行更加顺畅， 我怀疑作为原油交易员的我将很难与该软件竞争’的表现。实际上，我会为此付出生命。
我为什么要为此闲逛？ 因为如果交易员想与机器竞争，那么交易员别无选择，只能接受这一现实。接受这一现实是第一步。然后，第二步是根据机器正在做的工作（软件的结构）制定竞争策略，以竞争并从原油交易中获利。
我怀疑作为原油交易员的我将很难与该软件竞争’的表现。实际上，我会为此付出生命。
回到您的策略。让我们看一下原油的抛售结构，日内价格走势以及如何在一分钟图表模型内交易信号。
确保您已阅读 本文的第一部分，许多日内石油交易策略参考点 在那个职位上也有更详细的解释。
金融工具的结构是关键。 了解您正在交易的时间范围（最好是所有时间范围）的算法结构（和常规图表）是成功的关键。然后，此结构将成为您制定策略的参考点（地图/ GPS /运动场）（这是机器在其中进行交易的结构）。
的one minute model structure –支撑线和阻力线和指标包括；
- 的trading range is shown on the chart as a thick horizontal dotted line with a red dotted line and a blue dotted line on either side of the white. When trade is very predictable this becomes important for support and resistance, especially in a squeeze set-up.
- 的other horizontal white lines are support and resistance points to consider –线越粗，它们在贸易战略考虑中就越重要。
- 的down-sloping (down-trending) yellow dotted lines (thin) are the least in consideration, but are often included on the chart for our reference.
- 的up-sloping (up-trending) yellow lines are to be considered as support and resistance during predictable (high volume) trading periods as support and resistance in sell-offs.
- 的up-sloping (up-trending) white lines are decision lines, or you could look at it as indecision areas of trade. When trade is deciding to continue down (the yellow lines) or continue or reverse up (the blue down-trending) lines (see next point below).
- 的down-sloping (down-trending) blue lines are to be used as support and resistance when trade is bullish (again, as with all, these are more predictable in high volume periods of trade).
- 重要的是要注意，这些线是专有算法计算的趋势线（基于历史交易计算）。
- 还要注意，线条是手工绘制的“on-the-fly”在可能的情况下，由我们的首席交易员或工作人员发送给客户，请注意，错误是很常见的。我们希望将来为我们的客户提供专有软件，以最大程度地减少这些问题。
- 指标包括20 MA，50 MA，100 MA，200 MA，VWAP，价格和数量。您可以双击图表的字段区域以访问随机RSI，MACD和挤压动量指标。
下面是一分钟原油日间交易算法模型的屏幕截图。
图表模型的直接链接以小组方式或个人或商业用途通过电子邮件发送给成员。如果您使用的设备不止一个，请告知我们，以帮助我们传播模型链接。
在制定日内交易策略时，针对日间交易者信号的一分钟原油交易图表模型。
其他图表时间框架支持和阻力问题。 You need to be aware of all primary time-frames. You need the conventional charting trade 设置 that are in play at your disposal and the algorithmic structured models. 的primary time frames we use are the one minute, 5 minute and 30 minute charting. We also use 15 minute, 60, 240, daily, 每周 and monthly – often.
知道主要支撑和阻力在其他时间框架上的位置将为日内价格反转和/或削减空头或多头头寸的可能点提供线索。
Below is a recent example showing a close up of the one month oil model. 贸易方式 was recently near an important area of resistance on the one month model. 的trader should then to develop a sound strategy look to the 每周, daily, 240 minute, one hour, 30 minute, 15 minute and 5 minute models to confirm price is breaking down at that resistance level and trade it on the one minute time-frame intra-day.
在一个月模型中，石油在阻力的关键点出现抛售的最新例子，这对于了解贸易策略很重要。
在三十分钟图表下方（作为另一个示例），交易正在测试关键阻力，然后通过该模型进行系统抛售。跌势持续至下方，随后出现了大幅抛售。
可以在所有型号上确认作为关键的阻力区域（如图所示）。
对于我们在后台的工作，这非常令人沮丧，因为我们刚刚完成了将18个模型编码为新版本的软件的工作，而旧版本的原油短缺量为20％，并且当我们加载新软件时，旧版本已被关闭，仓位已关闭。
的old 软件 (had we left it to trade the sequence) would have had a considerable gain trading the full range of the sell-off because the full range of the sell off was coded to the prior 软件. But unfortunately that is how it goes when you are developing. Thankfully the eighteen model version is our last for crude oil and only small 调整 and set-up updates will occur.
在抛售之前，对30分钟石油交易模型的阻力进行了测试，并且系统地抛售了价格。
另一个例子有很多（我的交易视图帐户中的一个简单屏幕截图）是5月19日提供给会员的15个模型图，在大规模抛售开始之前，他们显示了关键阻力和交易的整个交易范围战略–这是一个高级设置。
那不是’不久之后，抛售使油价甚至低于关键支撑位。
这也是我们加载新软件（在抛售之前）的时候，至少可以说沮丧，因为我们正在调试非常大的新版本软件，而不是享受安装的收获（再也没有）。
15分钟石油交易模型的屏幕快照，显示5月19日的成员国已经准备好抛售以进行战略交易
日内交易结构内波动性增加。 的price action of an intra-day crude oil sell-off is volatile (actually, the price action at certain points within the model has more velocity) and yet price is more precisely structured than at most other areas of trade.
当价格跌破黄线支撑位时，您可以做空下一个黄线支撑位。但是，更好或更好的方法是在价格反弹至阻力位时缩短交易顺序。
两种方法都可以（抵抗的短路更好），并且都需要在纪律中加以利用。犯错时要纪律处分。
知道哪里/什么时候错了是关键–快速平仓，并承受少量损失。
在最近的抛售交易行动中的一分钟模型的下图中，您会看到以下内容；
- 第一交易跌破蓝色看涨的买盘交易信号（酒红色箭头在屏幕的左上方），表明日内交易尚未逆转，您可以继续做空。
- 然后，油价跌破了黄线支撑（粉红色箭头），该支撑被用作您的交易策略的抛售支撑。因此，如果您确实将空头部位从先前的空头部位削减至该黄线支撑部位，那么您现在可以再次添加一些（在黄线下方），并展望下一条黄线，作为序列中可能的支撑。
- 价格然后继续在交易序列中穿过下一条蓝线（买入线信号）并进入下一个抛售序列支撑区域（修剪，覆盖或关闭的信号传递时间），图表上的下降趋势绿色箭头显示。
- 价格然后在黄色线（白色箭头）处反弹并直接到达阻力线（恰好在前一个短期确认线下方），并且也是20 MA的阻力测试（蓝色箭头）–这是再次短路的理想区域。知道您错了就是价格没有止步于此并继续向上突破先前的黄色支撑/阻力线（粉红色箭头）。
- 然后价格再次下跌，跌至57.30 s，跌了两层 –然后，它超出了黄线的支撑（这通常表示近期趋势反转）。在活跃交易期间，每当价格突破关键阻力或支撑线时，请务必谨慎，因为这通常是近期反转点。
- 的area circled in white is the consolidation area of trade (hitting all kind of trend lines) before confirming the reversal in trade intra-day in crude oil.
- 的red arrow shows a clear confirmation bull buy bounce at a buy trigger for uptrend and the yellow arrow shows price breach a bullish part of the sequence for further confirmation that an intra day reversal in price is now in play. Additionally all the moving averages have now been breached by price action.
一分钟的原油日间交易模型，供我们的交易员评估空头和多头头寸并确定反转区域。
精确的支援，抵抗和决策领域. When the price of oil sells off it drops violently but stops at the next algorithmic support (yellow lines) with near precision almost every time. 的opposite is true when it is trading in an intra-day uptrend (the blue lines). When price is indecisive it will use the white trend lines more and also perhaps the other support and resistance lines on the chart model. You can see example of this in the chart above.
支持贸易的各种决定。 当抛售停止在支撑位上时，它可能会反弹测试各种阻力点，停滞并在支撑附近交易，或猛烈跌至抛售序列中的下一个支撑位。
确定趋势反转和/或日低。 然后在抛售点，可能会出现近期底部或趋势反转的迹象。
短期底部和日内价格可能反转的一些线索包括（如上所述）过高的支持，即立即购买计划推动价格上涨，趋势间价格反弹可能会越来越高，或者价格可能会开始下跌（或尊重）模型的决策区域或模型内的看涨支撑和阻力决策（这也显示在上方的油图表中）。
一天中的时间和时间周期决策变得很重要（请参阅下文），订单流量也是如此（更具体地说，是谁在交易，交易的速度，交易的进货时间以及交易在模型上的位置）。
当预计日内低点已出现或价格趋势发生反转时，还有其他信号需要注意（在不久的将来针对该主题的更多消息）。
抛售趋势，看涨趋势，不确定区域。 的structure in sell-offs intra-day, in bullish trends and during decisions is different. Each use their own area of support and resistance points of structure (as explained above).
时间中的注意事项和重要日期。 在进行原油交易时，您需要知道各种全球常规市场交易会议何时开始（开市前和公开价格行动通常如何影响石油价格）以及这些不同市场如何影响价格行动。
例如，在早期期货交易中，很少有机器交易活跃。这导致机器贸易的可预测性“sloppy” or “loose”。常规指标应加重权重，直到机器流动性开始增加（通常在东部时间凌晨3点左右）。
美国阵亡将士纪念日等假期是原油期货市场流动性低下的另一个例子–机器贸易和模型精度也可能低于最佳状态。
但是机器流动性“kick-in”是否有新闻事件引起贸易的重大行动。假期可能非常“loose” also and “slippage”模型内是常见的。
的daily US crude oil settlement at 2:30 Eastern, Tuesday 4:30 crude oil API report, Wednesday API report are also important times of trade to understand. Volatility can be extreme during these events and unless you are sizing your trade minimally or are an expert you may want to close out well before and re-enter any intra-day trading after the event (swing trades and longer term trend trades may not have consideration toward these times of the week).
定期 如果您是当日原油交易，那么盘前交易和市场开放行动很重要。对于日间交易者而言，了解常规市场价格行为的工作方式，重要的支撑和阻力区域以及重要的时间周期决策在各个时间范围内的位置变得非常重要。
在所有情况下，特别是在活跃交易中，一分钟模型都可以用于评估和部署您的交易策略。
时间周期。 时间周期至关重要。在所有交易时间框架上都有时间周期。例如，在5分钟模型中，当交易接近时间周期峰值（在5分钟图表上以垂直绿线表示）时，您会注意到交易通常会更积极地趋向支撑或阻力。
原油在5分钟的交易图表上从一个时间周期移动到一个时间周期内峰值的示例，请遵循总体趋势。
在30分钟的原油EPIC模型上，时间周期突出显示为API星期二4：30，EIA报告星期三10:30和钻机预计星期五1:00。
在此报告的第一部分中，我在一分钟图上突出显示了时间周期（指出两个或多个趋势线与价格相遇的位置），您可以看到该价格目标的结果（或时间周期）。时间周期是价格目标交易的常用区域，机器编程可将其用于原油交易的概率中。
图片（截图为石油交易室）石油交易通过阻力触及价格目标确认了上升趋势交易信号
交易时间周期的例子很多（在本文中，我无法将它们全部包含在内）。我会尽力继续在Discord的石油交易聊天室中共享时间允许的信息（正如我花了一段时间，对于新成员来说，回顾聊天室中的先前信号和指南是明智的）。在以后的文章中，我还将继续在各种模型上发布我们对时间周期所学到的关于时间周期的知识，这些时间周期适用于原油贸易。
成员/客户还可以通过单击博客部分，然后选择EPIC帖子链接来查看我们网站上以前的EPIC 油 算法帖子。
知道何时在支撑位或阻力位交易反弹。 了解如何根据成功的可能性来安排入学时间非常重要。例如，当交易抛售时，您会非常仔细地观察每次反弹。反弹有多少滴答声，范围会增加吗？每个支持处的数量/订单流是否增加？是否有最终停止订单的证据？在支撑下最终大跌，恶性逆转是在原油中建立的常见逆转交易。
机器价格目标。 知道每个时间段机器交易的价格目标在哪里（以及为什么），可以帮助您制定交易策略。凡二人或见面价格。
移动平均线。 我们经常在实时石油交易室中介绍移动平均线如何确定每天交易中的价格走势。移动平均线在每个时间框架和每个结构的不同区域对贸易行为的影响不同。这里还有更多文章。目前，最重要的考虑因素是在交易策略中应将移动平均线视为您交易时段内的支撑和阻力。您还应该注意在不同时间范围内（不仅仅是交易时间范围内）的移动平均支撑和阻力，以便在日间交易原油时了解近期内的任何关键决策。
贸易规模。 显然，在范围区域的支撑和阻力下，交易规模应该更大。您可以采取这些行动，通常可以在这些贸易领域中为您的年收益获得可观的利润。日间交易应该使您的尺码偏低。随着我们完善机器交易软件，我将很快就此主题撰写非常详细的文章。我还打算定期在石油交易室中定期分享一些此类信息。
正如我所提到的，调整日间交易订单的规模应该很小，但是，如果您善于把握趋势反转的时机，则可以让您调整那些日内趋势。我强烈鼓励白日交易者专注于逆转。我已经写了一些关于该主题的文章，但打算在短期内以书面形式和在主要交易室中着重于逆转和交易规模（还发布视频等）。
每日趋势信号（在日内趋势之后）。
锁定原油交易者的日内趋势对于锁定至关重要（这对于我们的机器交易代码也是如此）。
正如我所提到的，我们最近完成了对18个模型的编码（这是繁重工作中最大的部分–我们拥有结构化模型的设计，实际测试和编码）。订单流程也很关键，我们已经做到了。下一个关键是“set-ups”这样，日间交易员或软件便可以知道当天进行的设置。
更具体地说（针对此帖子） 日内交易趋势 信号很关键。知道逆转可能发生的位置，发生的时间（确认）或什至继续发生的位置，然后能够以可预测但低风险的方式调整趋势，这对于油价交易者来说确实非常重要。
这将是我们对会员，企业客户和我们的软件开发的近期重点“tweaks”作为要编码的主要主要重点之一。我可以’不要过分强调它对投资回报率的重要性。
在接下来的几天里，您将在交易室，Discord和我提供给会员的文章中找到我们针对此的重点。
下面的图片提供了今天的清晰示例’s trade action in crude oil futures (on the Memorial Day Holiday Monday). 的price moved 100 points from 58.22 at 9:00 AM this morning to 59.22 at near 2:30 as of time of writing.
我们的机器软件由于多种原因没有在交易上触发（即使趋势很明显，在30分钟的EPIC模型上也确认了结构，在1分钟的模型上释放了蓝色支撑和阻力等）。
的software primarily did not fire because the liquidity was not in trade today for the 软件 to confirm the trade.
So this is a clear example of the importance of having the trade 设置 also programmed to the 软件 and giving the 设置 appropriate weight in the code vs. model structure and order flow. This is also very important for the human daytrader executing manual trades.
您会发现，在大多数交易日中，在主要模型的重要支撑和阻力区域确认的重要交易日内，您的即日交易策略中进行出色的日内交易的趋势不仅可能，而且我们认为很可能在高百分比的天执行。
盘后的趋势将是’ve说），这是我们短期内（以及随后的规模调整等）非常高的重点。
假期中原油的白天交易区间为58.22至59.22，是趋势策略信号。
最后我’ll say that we’我走了很长一段路’容易磨碎，但我们’一次只做一次。非常感谢您与我们一起前进。
如果您对本文有其他想法或在自己的交易中学到的东西，请给我发送电子邮件至compoundtradingofficial@gmail.com或给我写条笔记，如果您有任何疑问等。正如我在本文前面提到的那样，通过电子邮件发送独立于本文的模型的链接以及每周的EPIC报告（如果您没有’知道）将由于阵亡将士纪念日假期而在星期二休假，以便我们运行图表模型之前一周可以重置图表数据。
祝您交易周愉快！
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进一步学习：
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tis Melonopoly（@curtmelonopoly）被评为250强证券交易所权威 ，还涵盖了美国的数学金融和经济
文章主题：日间交易，原油，石油，交易，交易室，策略，信号，做空，支撑，阻力，反转，趋势追踪，趋势，USOIL，WTI，CL_F，USO
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