介绍

摇摆交易被定义为一种开放头寸可以持续一天,长达数周的方法。本文的目的是提供适用于摆动交易的几种指标和技术分析模式,并提供清晰的定义和示例。在充实定义问题之后,我们强调了交叉验证的重要性。

基本Swing图表和用例

用于摆动交易封装的最小股票图表 趋势,而不是捕获 噪声 (例如股息收益率,算法交易)。因此,通过在较长的时间范围内减小这些外部噪声因子,可以看到一个摆动图“network-wide”通过趋势分析总体上了解市场情绪。

有几种方法可以通过简单的指标以及更高级的技术指标来发现趋势。首先,我们将列举几种简单的价格发现方法,然后再介绍我们在波动交易策略中使用的技术指标的定义。

该列表绝不是全面的,但代表了我们在新闻通讯中使用的许多指标。

主要指标和定义

简单指标

以下定义列出了一些基本概念,或一些“axiomatic system”,从中可以生成更高形式的技术分析。这些简单的指标主要基于价格是时间的函数这一观念,并试图在给定的时间维度之间找到有意义的关系,以预测股票的总体趋势。

高点和低点:顾名思义,高点和低点定义了给定时间范围内股票价格的上限和下限。可以通过绘制图表的高点和低点来绘制趋势线,从而得出股票的整体趋势。一个非常幼稚的摆动交易策略可能是使用低点作为止损,并逐步使用较高的止损。“steps”作为获利点。

价格渠道:与简单的趋势线不同,创建价格通道需要直接连接图表中的高点和低点。通过这个动态过程,您的止损点和获利点开始 移动,从某种意义上说,逐步提高或降低限制点有助于在波动中告知贸易决策。

条和枢轴:在普通股的烛台图或条形图上,有几种方法可以识别“turning points”使用颜色编码显示趋势。这些代码区分上班和下班日与内外日之间。

使用简单的逻辑,便可以生成“pivots”或反弹点,从中可以产生新的趋势。这样的一个例子是在上下两天之间交替(例如,如果第一天是向上,那么第二天将是向下)。

复杂分析

随机相对强度指标(RSI):名义上衡量权益’s “relative strength”意味着使用相对于您交易的时间维度的高点和低点。此计算的结果是0到1之间的数字,然后生成折线图,获得所谓的“oscillator”,或周期性模式。

的高点和低点 这个 情节意味着股票是超买还是超卖。

斯托克 相对强弱指数 = (相对强弱指数 最低 相对强弱指数) / (最高 相对强弱指数 最低 相对强弱指数) 如上一节中所暗示,该指标是由于了解或为计算摆动图上的枢轴点奠定了基础而直接出现的。

挤压动量:源自约翰·卡特(John Carter)’s “TTM Squeeze”,该指标用作波动率的量度。当以直观的方式表示时,人们可以辨别价格是处于低波动还是高波动的周期中,并预测价格波动的动力是向上还是向下“explosive trend”.

在引擎盖下,挤压动量是使用移动平均值,标准偏差和线性回归的混合来计算的。再次,这些指标主要来自交易者’不论时间长短,都能发现简单趋势。

移动平均线(MA):也称为滚动平均值或移动平均值’s只是一系列数字中固定子集的平均值。在诸如金融时间序列之类的系统中,这意味着获取价格总和并标准化该价格集中的元素数量。在图表上表示时,使用200、100、50和20天MA’s在预测价格走势时很有用。在计算机出现之前,这一学科构成了“tape reading”在早期的股票市场。

收敛/发散:收敛手段“coming together”,而分歧意味着“moving apart”。在金融系统中,这些事件是指与价格有关的方向性趋势,并表示为“MACD” indicator.

:买卖双方之间交易的股票数量。用于衡量权益中的权力或活动。

几何指标

对称性分析:使用条形图或烛台图中的简单图案和趋势线作为预测价格是否会跟随(或“remain symmetric”) in the future.

分形:无论大小如何,都保留相似模式的抽象模式。例如,如果要在日线图上绘制一系列趋势或通道线,则可以预期价格在更紧的时间维度上遵循相同的模式。

斐波那契:用交易术语来说,此规则是指在较高的时间维度(如在平仓交易中)追溯图表上的最小和最大点以产生概率的方法,或 扩展名,趋势可能走向何方。结合绘制趋势线,整体图案类似于意大利数学家斐波那契发现的数字序列。

汇集全部

长期以来,学术界和金融界一直在争论技术分析的有效性。虽然观点从技术上优于占星术,到技术上纯粹是定量的(因此,功能强大的预测系统),但我们努力在交叉验证方面犯错误。这些指标本身无法构成一个“secret sauce”。取而代之的是,将这些指标相互配合使用,并根据关于权益的基本知识对其进行验证,这是造成高度风险的原因。

这样,就预测相对于多种技术特征的情绪而言,技术摆动交易是一个高度动态的过程,但可以减少即日交易者在波动性方面的许多问题。因此,我们认为这是交易员的更强切入点’的教育比“bottom-up”尝试在更短的时间范围内竞争的方法。

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